固定收益证券

第一章 固定收益证券概述

第一节 固定收益证券在整个金融领域中的重要位置；第二节 固定收益证券的特征；第三节 固定收益证券投资的风险；第四节 债券种类的划分与工具

第二章 零息债券 与附息债券Ⅰ

第一节 到期收益率；第二节 持有收益率HPR与总收益分析；第三节 到期收益曲线与折现方程；第四节 收益率溢价

第三章 零息债券与附息债券Ⅱ

第一节 关于到期收益曲线的理论阐释；第二节 债券合成；第三节 寻找套利机会；第四节 时间效应

第四章 持续期与凸性

第一节 持续期；第二节 凸性；第三节 持续期与凸性的应用

第五章 远期、 期货与 回购协议

第一节 远期与期货；第二节 回购协议

第六章 利率互换

第一节 互换机理；第二节 互换与避险；第三节 互换定价；第四节 互换风险；第五节 案例——PG的案例

第七章 利率期权

第一节 基本概念；第二节 影响期权价值的因素；第三节 期权定价模型——Black’s models ；第四节 二项式模型；第五节 顶、底、互换选择权的定价；第六节 利率模型；第七节 可转换债券

第八章 住房贷款支撑证券（MBSs）

第一节 概述；第二节 转手证券；第三节 CMOs；第四节 MBS的定价；第五节 提前偿还模型